ポートフォリオの重要性

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為替取引に限らず、投資行動において、常にリスクを最小限にとどめておくことは非常に大切なことです。どのような投資商品にも相場の上下変動があり、突発的な事由で一気に相場が急変することも珍しくありません。
投資におけるリスクの分散を狙う方法・考え方がポートフォリオと呼ばれるものです。具体的には、ひとつの商品や通貨ポジションなどに固執せず、安全性の高い資産と危険性が高くてもハイリターンが得られる資産とを組み合わせることを指します。

 
為替取引の場合、日々変動する相場から価格の変動差益を狙う売買取引では、この資産組み合わせの考え方が当てはまることが少なくなります。
複数の通貨ペアのポジションを持ち、売りや買いの注文を分けたとしても、差益でのリスクヘッジは難しく、また取引時間が短いほど資産組み合わせの関連性が無くなります。

 
売買差益ではなく、ポジションを一定期間保有し続けるスワップ金利での利益を目的にした場合に、この資産組み合わせが有効となります。
複数の通貨ペアでポジションを保有する際、値動きの特性に逆相関性が見られる通貨を組み合わせることが基本です。

 
これにより、一方の通貨ペアで損失が出ても、もう一方の通貨ペアで相殺をすることで大きな損失を防ぐことができます。

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